开源项目
Hikyuu 2.1.0 版本发布 Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,专为 A 股全市场快速策略分析及回测设计。与其他量化平台或回测软件相比,Hikyuu 具有以下显著优势: 超快的数据加载与回测速度: A 股全市场(1913 万日 K 线)仅加载全部日线计算 20 日 MA 并求最后 MA 累积和,HDF5 存储首次执行含数据加载耗时 6 秒,数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒; 组件化设计: 针对系统交易理念进行组件化,实现真正的 “积木化” 积累。 更多信息详见:项目主页 代码仓库:Gitee 地址 | Github 地址 2.1.0 版本主要更新 新增特性 Selector 支持 +-×÷、AND、OR 操作,方便验证择时策略共振 缺陷修复 修复北交所 92 号段历史财务信息导入 修复 etf 缩股的复权处理错误 修复 INSUM 在某些股票无数据时的报错 修复 getSystemPartName/getSystemPartEnum 缺失 PF 修复 PF 处理立即买入 / 延迟卖出的系统 修复 analysis 在 k 线无数据时报错 修复 get_current_hub 获取当前 hub 名称时错误 修复通达信本地数据导入时导入历史财务数据的进度通知消息 功能优化 优化 INSUM, BLOCKSETNUM 可直接输入 stock list, 可以忽略 query 参数 优化 HikyuuTDX,避免目录不存在时导入 优化 SE_MultiFactor 以更好的适应 PF 优化 performance 绘图,参考标的累积收益率使用等比后复权计算 优化程序退出:非内存泄漏检测模式下由 OS 系统快速释放内存资源 优化泄漏检测工程;清理优化 clang、cppcheck 编译告警;优化 shared_ptr 创建