Hikyuu 2.1.0 发布：高性能开源量化交易框架

Hikyuu 2.1.0 版本发布

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，专为 A 股全市场快速策略分析及回测设计。与其他量化平台或回测软件相比，Hikyuu 具有以下显著优势：

• 超快的数据加载与回测速度： A 股全市场（1913 万日 K 线）仅加载全部日线计算 20 日 MA 并求最后 MA 累积和，HDF5 存储首次执行含数据加载耗时 6 秒，数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒；
• 组件化设计： 针对系统交易理念进行组件化，实现真正的 “积木化” 积累。

更多信息详见：项目主页

代码仓库：Gitee 地址 | Github 地址

2.1.0 版本主要更新

新增特性

• Selector 支持 +-×÷、AND、OR 操作，方便验证择时策略共振

缺陷修复

• 修复北交所 92 号段历史财务信息导入
• 修复 etf 缩股的复权处理错误
• 修复 INSUM 在某些股票无数据时的报错
• 修复 getSystemPartName/getSystemPartEnum 缺失 PF
• 修复 PF 处理立即买入 / 延迟卖出的系统
• 修复 analysis 在 k 线无数据时报错
• 修复 get_current_hub 获取当前 hub 名称时错误
• 修复通达信本地数据导入时导入历史财务数据的进度通知消息

功能优化

• 优化 INSUM, BLOCKSETNUM 可直接输入 stock list, 可以忽略 query 参数
• 优化 HikyuuTDX，避免目录不存在时导入
• 优化 SE_MultiFactor 以更好的适应 PF
• 优化 performance 绘图，参考标的累积收益率使用等比后复权计算
• 优化程序退出：非内存泄漏检测模式下由 OS 系统快速释放内存资源
• 优化泄漏检测工程；清理优化 clang、cppcheck 编译告警；优化 shared_ptr 创建